「MACDを使用した損小利大なトレンドフォローEA。
平均50pips程度の利益を目指す」
多数のEAをfx-onで販売している、お馴染みの
yumokinさんによるEAです。
CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPY フォワード結果
2016年3月からのフォワードが公開されており、
約5か月が経過したところです。
勝率60%、平均利益12,149円、平均損失-9,670円となっており、
平均利益/平均損失＝1.26：ペイオフレシオ
最大利益31,150円、最大損失-10,140円ということになっています。
※フォワードは0.1LOTで稼働
フォワード期間においては、大きく負けることなく
（平均損失と最大損失が同等）
勝率が50%より大きい60%、ペイオフレシオが1より大きい1.26
ということで、これが継続できれば、嬉しい結果を
もたらしてくれるEAと言えそうです。
CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPY バックテスト結果
fx-onで公開されているバックスト結果を参照します。
期間：2011.01.02-2015.12.30（5年間）
トレード回数：320
勝率：67.19%
平均利益：54.98
平均損失：72.73
（ペイオフレシオ：0.76）
（期待収益：13.08）
最大利益：268.45
最大損失：89.49
最大ドローダウン：759.00
バックテストの収益曲線を見ていると、テスト初期を
除外すれば、チャートにおけるサポートラインが機能
しているかのようか曲線を描いています。
最大ドローダウンレベルのドローダウンを覚悟しておけば、
長期にわたる運用により安定した利益を狙える、と
期待できる曲線を示しています。
逆に言えば、最大ドローダウンを超えてくるなら
明確に相場との相性が悪化しているとスッパリ判断
できるという味方ができます。
なので、運用の一時停止/停止の判断がしやすいEAと
言えそうです。
「損小利大」と標榜している点については、
最大利益と最大損失で言うならば、「そうだね」と言える
と思えます。
が、平均利益と平均損失で言うとなると、あまり強くは
頷けません。
しかしながら、バックテスト結果の収益（資産）曲線や
上で挙げた数値を見ると、稼動を検討するに値するものだと
判断しました。
「運用停止」の判断をキッパリとできそうというのも、
運用時にはメリットとなるものと考えています。
EAの概要
通貨ペア：GBPJPY
使用時間足：M15
取引スタイル：デイトレード
最大ポジション数：4
最大ストップロス：100
テイクプロフィット：300
両建て：あり
特徴：
・取引時間は日本時間１６：００〜２６：００に限定。
・ポジションを翌週へ持ち越さない手仕舞い設計。
EAのパラメータ
・FUNDA：ポジション方向
両建てあり「0」
（ファンダメンタルズが明白な局面は、買いのみ「1」、
売りのみ「-1」の設定が可能）
・magic：マジックナンバー
・lots：ロット数
・maxCntST1：前半最大ポジション数
前半とは、第1ポジションのことを指します。
・maxCntST2：後半最大ポジション数
後半とは、第1ポジションのことを指します。
・profitPipsST1：前半トレード利益pips
・profitPipsST2：後半トレード利益pips
・losscutPips：最大損失pips
・trapIntervalPips：逆指値間隔pips。
証券会社のストップレベル以上のpipsを設定して下さい。
・entryStartHourGMT：エントリー開始時間（GMT時間を設定）
・entryEndHourGMT：エントリー終了時間（GMT時間を設定）
・WeekendHourGMT：週末手仕舞いする時間（GMT時間を設定）
・TestGMTOffset：サーバタイムのオフセット値（バックテストする場合、
ヒストリカルデータのGMTオフセット値を設定して下さい。
本番運用時は自動取得するので設定不要）
・FridayOFF（金曜日トレードするか？１する、０しない）
開発者のyumokinさんに聞きました
パラメータ説明の中に前半、後半という
文言が出てきます。
これはどのような意味がありますか？
第１ポジションと、それ以降のポジションについて、
決済タイミングを変えています。
よって、複数ポジションを取った場合、
分割決済されることになります。
ファンダでポジション方向の制限が可能ですが、
方向のみに影響し、トレード判断のパラメータは
同一と捉えて問題無いですか？
はい、ポジション方向のみに影響します。
本EA以外にCycleTrapMACD2が存在しますが、
「2」と「3」の違いについて教えて下さい。
「2」と「3」ではエントリータイミングに違いがあります。
現在の所、フォワードテストを比較してもらえば、「3」の方が、
余計なエントリーをせず、改善されているかと思います。
但し、今後、２の方がパフォーマンスが良くなるかもしれませんし、
定期的に、フォワードテストを比較して頂ければと思います。
今後の検証
まずはデモ口座できちんとトレード内容を検証することとします。
今週は、後半に重要イベントが控えているので、来週から
デモ口座での運用を開始することとします。
CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPYについて、自分の目で確認してみて下さい。
MACDを使用した損小利大なトレンドフォローEA。平均50pips程度の利益を目指す
CycleTrapMACD2とについて、比較してみると良いと思います。
MACDを使用した損小利大なトレンドフォローEA。平均50pips程度の利益を目指す
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