気になるEA Volatility Skew Opus シリーズ

最近は、あまりEAの入れ替えをしておらず、
安定した布陣で運用しています。

とは言え、fx-onで人気のEAなどは気になり
サラッとですが、確認はしています。

そういう中で、気になるEAはいくつかあります。
今回は、その中でもダントツで強く気になっている
EAを紹介します。

あ、まだ販売実績が無いので、「イチバン乗り!!」
のチャンスではあります。
はい、そこに意味は何もありませんが・・・。

気になるEAとは、以下のEAシリーズです。
Volatility Skew Opus 1:USDJPY
Volatility Skew Opus 2:AUDJPY
Volatility Skew Opus 3:GBPJPY

「コアとなるロジックはそのままにして」、各通貨ペア毎に
チューニングしたということです。

そうすることの良し悪しはあるのでしょうけど、チューニング自体を
自動でできるようにしたシステムは無いものでしょうか?
海外では、設定ファイルを配信するとか、販売元が直接EAの設定を
するとかあったりしますが、日本では、そういったEAを見かけませんね。

開発者はレスセベラさん

fx-on販売ページによれば、
「直近まで国内の大手信託銀行や大手証券会社でクオンツ・チームの
システム・エンジニアとして勤務し、複雑系オプションのプライシングに
かかわる業務を担当してきました。」
とのことです。

正直、具体的な業務は理解できませんが、システムエンジニアさんという
ことですね・・・。

Volatility Skew Opusシリーズの特徴

以下2つを特徴として挙げられています。
1.Volatilityに関するオリジナルな統計量を使用している
2.アカデミックな研究成果を実用化した

これら2つの特徴とまとめて
『本EAは、実証的アプローチによってオリジナルなVolatility統計量を実用化した』
とされています。

このへん、「こういうテクニカル指標を使っています」とか
「チャートの足パターンを見ています」とかいう内容ではなく、
正直なところ雲をつかむカンジがしています・・・。

で、分からないから検証しない、というのでは無く、何かに惹かれているので
こうして分からないなかでも分かろうとしつつ書いているのです。

気になる記述として
『市場価格の変化がノイズ的なものなのか、それとも、インパクトを持った情報に
よるものなのか?
情報を織り込んでいる過程にあるのか、それとも、揺り戻しの過程にあるのか?
Volatility Skew Opus1は、こうした問題にリアルタイムで答えを出していく
内部構造になっています』
という部分があります。

これ、裁量で考える場合の大きなトレンド方向と、それよりも短い足での
調整というようなことを指しているのであれば、素晴らしいなぁと考えています。

だとすると、時間足の組み合わせで考えるというようなことになるのだと
考えますが、そうでは無いようなので、違うのでしょうね・・・。

個人的に、長い時間足と短い時間足を両睨みするロジックがあって良いと
考えているのですが、それを明示しているEAをあまり見ませんね。
裁量トレードで取り入れているMFXZにそういうチャートの見方をする
部分があるので、尚更EAにも組み込みたい考え方なのですが。

EAのセット

通貨ペア
シリーズ毎に通貨ペアが指定されています。
Volatility Skew Opus 1:USDJPY
Volatility Skew Opus 2:AUDJPY
Volatility Skew Opus 3:GBPJPY

最大ポジション数
1

使用時間足
M30

最大ストップロス
約1%のロスでポジションクローズ

テイクプロフィット

プログラムによる

両建て
なし

パラメータの設定

本EAでは、6つのパラメータがあります。
1)lots: ロットサイズ。デフォルトは0.1

2)magic: マジックナンバー。デフォルトは9593

3)cofthresh: ポジションエントリーの閾値。
これが小さいほど、エントリーし易くなります。

4)exthresh :ポジションクローズの閾値
これが小さいほど(-2.0に近いほど)クローズし難くなります。

5)songiri :ポジションの損切りレベルを指定します。
数値は為替レートに対する比率で指定します。

6)exitmultiply :時間経過に連れてクローズの閾値を絶対値レベルで下げ、
クローズタイミングをコントロールします。

印象として、銀行や証券会社のシステムって、こういう設定というか
ポジション管理するのか・・・というのがあります。
損切りレベルの設定内容や、時間経過に連れてクローズの閾値を変更する、
というのは普段運用しているEAでは縁が無いので、新鮮に感じます。

開発者さんが、コミュニティでの質問に対する回答として書いているものを
一部転載します。
『本EAでは、運用額=投資金額 と考えています。
USDJPYで1USDが105円の時にエントリーしたと想定してみましょう。
USDJPYは、1ロットは10万ドルなので、パラメータlotsで0.1を
指定した場合、105万円でロング/ショートポジションを取ります。
パラメータsongiriで0.01を指定した場合、
▲10500円程度で損切りとなります。
Lotsで0.5を指定した場合は、525万円のポジションを取り、
songiriで0.01を指定した場合、
▲52500円程度で損切りとなります。
lotsが0.5、songiriが0.02の場合は、▲105000円程度で
損切りとなります。

本EAでは、証拠金を表すパラメータはありません。
また、songiriの数値はパフォーマンスに大きく影響するので、
sonngiriパラメータはデフォルト値でご使用いただき、証拠金を考慮した
売買サイズをパラメータlotsで指定することを推奨します。』

引き続き、動向をチェック

現在、OANADAでのみ動作確認が取れている、ということを明示しておられるのが
好印象です。
「大丈夫でしょ?」で済ませていませんからね。

個人的には、多通貨ペア対応を趣向しているので、一つのEAで
複数の通貨ペアに対応できると嬉しいです。
別のEAとして、ではなく・・・。
その場合、EAの価格としては高くなるのでしょうけど、キッチリと
利益をもたらしてくれるのであれば、個人的にはその方が
良いと思います。
ま、手を出しにくくなるのは難点なのですが・・・。

色々と気になるので、今後もチェックしていこうと考えています。
あと、バックテストの結果についても、詳しく見ていきたいですね。

まずは、ドル円対応のものを見てみて下さい
Volatility Skew を収益源泉としたEAを作ってみました
Volatility Skew Opus 1 | fx-on.com

今後、本EAシリーズがどれくらい注目されるのかが気になっています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
またのご訪問を心よりお待ちしております。

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