FXサヤ取りを検証

世界三大利殖法の1つ、
サヤ取り
によって、
リスクを抑えて利益を積み上げる
方法を増やせないか調査/検証しています。

現在は、
◆FX自動売買:MT4を活用してEAによって自動売買
テクニカルを使用したストラテジー以外に
グリトレ系のEAも活用中
◆FX裁量トレード:FXMZ(FX MISSION ZERO)によるトレード
によって利益を積み上げることができているのですが、
より安定して利益の積み上げ速度向上を目指す
取り組みをしているところです。

取引対象として株式を増やすというのは、外部要因により
非優先としています。

今後は、
・グリトレ系での新たな取り組み
・うねり取り
も検討する予定にしています。

サヤ取りとは:世界三大利殖法

ところで、世界三大利殖法とは何でしょう?
サクッと答えられるでしょうか?
自分は、少し前までは
「え~~~っと、何だったっけ??」
でしたけど。

世界三大利殖法とは、
・オプション売り
・サヤ取り
・サヤ滑り取り
のことを指します

それぞれの内容については、ここでは触れません。

今回以降、上記2つ目の「サヤ取り」について調査/検証していきます。
なお、調査/検証とほぼ同時進行で進めますので、間違い/勘違い
などが他の記事以上に発生する可能性がありますことを
ご了承下さい。

FXサヤ取りの場合、
「それはサヤ取りではない」
というご意見もあるようだ・・・というのを把握しています。

個人的には、
「リスクを抑えて利益を積み上げる」ことが目的
なので、
ロジック/手法の定義に当てはまるかどうか
というのはあまり関係無いです。

ただし、「リスクを抑えて利益を積み上げる」という
ことを目指しているので、そこが叶えられないのであれば
採用はできない、ということになります。

そんなサヤ取りですが、もう少し具体的にどんなものなのかを
見て行きましょう。

サヤとは・・・
裁定取引
アービトラージ
とも言われたりしています。

もともと、「同じような値動きの仕方をしている」2つのものに対し、
(FXサヤ取りの場合であれば、2つの通貨ペア)
その値動きに差が生じた場合
安い方を買い
高い方を売る
ということで、
価格差(生じた値動きの差)が元に戻る可能性を利用
して利益(サヤ)を取りに行くのがサヤ取りです。

よく耳にする、そして個人的にやってみたいと思っているのが、
NT倍率を利用したものです。
これは、「日経平均」「TOPIX」のペアでトレードする
というものです。
相関性が高い、似通った動きをする両者の動き方に差が生じた
場合を収益機会として捉えるというものになります。

で、具体的にNT倍率を活用するサヤ取りのトレードをするにしても、
いくつもの方法があるようです。

このように、サヤ取りというと株式の話として
聞く機会が多いです。
では、FXでは有効なのか、無効なのか・・・。

ここで、上で書いたように
「サヤ取りはFXでは出来ない、無効である」
という考え方があるのを知っておかないといけません。

ただ、その考え方のいくつかをここで紹介したところで
仕方のないことですし、結果的に
安定して(リスクを抑えて)利益を積み上げてくれる取引手法
であれば、呼び名は何でも良いと考えているので、
ここで取り上げるのは控えておきます。

ただし、FXサヤ取りで通貨ペア同士のサヤ取りをするという
(通貨ペアと商品、というような場合は別)
場合に、
2つの通貨ペアを見るので4つの通貨が出てくるが、
その4つが全て別のもの(4種類)では無く、重複する
ものがある(3種類)という場合には、
2つの通貨ペアを合成した通貨ペアをトレードすることになる
というのはしっかりと頭に入れておくべきだと考えています。

これは、通常のトレードにおいても、複数の通貨ペアの
動きを観察した上でトレード対象の動きを想定するのと
似た状態になるという捉え方です。

もともと相関性が強い両通貨ペアの動きが、ある時点で
その相関性が崩れた場合に、もとの相関性が強い状態へ
戻ることを想定したトレードというのがありますよね。

ただ、相関性が強い状態がいつまでも続くのか・・・という
のは分かりませんし、相関性の強さも変動しています。

実は、リスクを抑えて利益を積み上げる方法として、
相関性の強さを利用したトレードを有力な選択肢
として捉えたことがサヤ取り実行のきっかけだったりします。

ということがあるので、リスクを抑えた利益を積み上げる
トレードがサヤ取りであろうが相関性を活用したもので
あろうが、名称なり分類にはあまり興味が無いのです。

ただ、リスクを抑えることができるという前提を
強く持てるのかどうかという点は重大な関心事として
捉えていきます。

手動か自動か:サヤ取りの実行方法

本質では無いと思いますが、実行する上で重要なのが、
サヤ取りトレードを手動/自動どちらで行うか、です。

個人的に、日々のトレードに要する時間を短くするように
したいので、自動売買にしたい、というのがあります。
手法などの検討には時間を投入しますが、実行段階では
極力短時間で、というスタンスです。

そういう意味では、FXMZによる裁量トレードも自動化できると
良いのでしょうが、EA化するには難しい面があり、実現していません。

ということで、FXサヤ取り
EAで実現することを目指す
ことにします。

EAだと困難、もしくは手動で裁量による恣意的判断を加えた方が良さそう
というようなことがあれば、手動ということにします。
もちろん、手動の方が圧倒的に優位性があるというなら
手動を選択することになるかもしれません。

ということで、一先ず自動でサヤ取りをしてくれるシステムを
探すことにします。

FXサヤ取りEA/インジケータを探す

FXサヤ取りをするために使用するEAなりインジケータを探してみました。
残念(意外)なことに、非常に少ないですね・・・。

EAの検証対象抽出基準として、フォワード結果を見ることができ、その結果が
「リスクを抑えて利益を積み上げる」に相応しい収益曲線
になっていることとしました。

例えば「ArbiMasterD3」というシステムは、
先日受けたセミナーの講師である三澤さんが開発/販売
するものであり、期待しているところではありますが、
残念ながらfx-on公式フォワードが無いんですよね。
(自社販売サイト以外の販売サイトによるフォワードが見たい)

「小池式サヤ取り」という298,000円!!のものは、
サヤ取りとは思えないほどの公式フォワード結果なので、
候補にはできませんでした。
ま、そもそも高価なので、敷居は高いですが。

そんな中で見つけることができたのが、
Sayabasami
です。

2017年1月27販売開始で、公式フォワードも半年に満たない
期間ということで、判断材料としては決して豊富では無いのですが、
サヤ取りを自動で実行している
サヤ取りで必要な2つの通貨ペア間のLOT調整がされている
という点で、まずは検証に値すると判断しました。

開発したInfinityさんは、為替料理人として
YenSPA
FX攻略.com
に掲載されたことがあるというのも支援材料です。

メディアに掲載された=利益になるロジック、というわけでは
決してありませんが、掲載された内容+核心部分も書かれている
「指南書」を販売しているということなので、
こちらを先に購入してみるというのが王道かもしれません。
YenSPA!とFX攻略.COMに掲載されたサヤ取り必勝法!
マイナー通貨もメジャー通貨もOK! サヤ取り必勝法!
マイナー通貨もメジャー通貨もOK! サヤ取り必勝法! | fx-on.com

紹介しておきながら、自分が気になっていたりしますが(笑)
内容が気になるところですが・・・。

今後の検証予定

ということで、FXサヤ取りを自動で実行するシステムとして、
Sayabasami
を検証していきます。

MT4のEAとして稼働させるのですが、
バックテスト用にエクセルファイルが同梱されています。
多くの通貨ペアを扱うということで、バックテストは
エクセルファイルによって実行することになります。

次回以降で、Sayabasamiの概要やバックテスト結果、
フォワード結果(トレード回数が少ないので、ダイブ先の
話かもしれませんが)などについて紹介していきます。

FXサヤ取りを自動で実行してくれるシステム(EA)として
稀有な存在のSayabasamiがどんなものなのかを
紹介していきますので、よろしければ参考にしてください。
マイナー通貨も!複数通貨のサヤ取りEA
SayaBasami
SayaBasami | fx-on.com

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
またのご訪問を心よりお待ちしております。

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