相場判定と資金管理で利益積み上げ|ESCADA検証

自分がFX裁量トレードで安定して
利益を積み上げることができる
ようになったきっかけは、
FX MISSION ZERO(FXMZ)
との出会いが一番大きいです。
マーフィーさんスパンモデル
スーパーボリンジャーも大きな助けに
なりました)

FXMZという「勝ちパターン」で重要なのが、
何と言っても資金管理です。

まだまだ、自分自身の改善/成長の余地は
大きいですが、資金管理が重要であることは
承知しています。

なので、裁量トレードだけでなく、自動売買においても
資金管理の考え方を浸透させていきます。

そんなことがあるので、今回紹介する
ESCADA-USDJPY-
には注目しています。

通常、EAにおいてマネーマネジメント(MM)機能
というのが実装されている場合において、
口座残高(もしくはそのうちの指定割合)に対して
一定の計算によりLOTサイズを算出する、
というものが多いです。

さらに踏み込んだものの場合、「チャンス!!」
判定できる条件を満たす場合にはLOTを一定倍率で
大きくする、というようなものもありますね。
Swallow もその一つです。

そして、今回紹介するESCADAにも、一般的な
マネーマネジメント(MM)機能に近いものが
実装されています。

それは、
1ポジションの最大損失額が余剰証拠金の指定%に収まる
ように設定される、というものです。

LOTサイズは、
基本的に運用者である自分自身が設定するものである、
という考え方を個人的にはしていますが、こういった
算出方法であれば、良いと考えます。

特に、運用経験が浅いEA初心者の時期には、有効なのでは
ないでしょうか。

そして、もう一つ、重要な機能があります。
販売ページには「相場判定ロジック」として紹介されているものです。
「直近のトレード状況危険を示唆している場合に
エントリー条件を満たした際、最低ロット
切り替わって発注されます」
というものです。

「直近のトレード状況」という表現からも、EAマニュアルに記載されている
MT4の「履歴」タブにて設定を「全履歴」にするように指定があることからも、
直近のトレード結果を判断材料にロット調整をしていることがわかります。

ただ、後述しますが、実際のLOTサイズは事前の想定よりも
広範囲で変動します。
このへんは、EA設定次第ということにもなりますが、運用開始前には
バックテスト結果を十二分に確認をして、その内容を把握しておかないと、
リアル稼働時に「あれ??」ということになるので、
注意が必要です。

ESCADA-USDJPY-の特徴は?

ESCADA-USDJPY-の特徴を見ていきましょう。
 早朝エントリー
早起きEAに早朝トレードを任せましょう
(あ、24時間働けるんでしたね、EAは)

 エントリーを厳選
エントリーの厳選により勝率が上がっている
(勝率と商品ページには書かれていますが、
作者さんの意図としては、結果的に利益に
結びつく可能性/確率が上がったという
ことだと想定しています。
そのようにロジックを設計/実装したのでは?と。

 相場判定ロジック
直近の相場状況を監視して適切なTP/SL値を計算しています
直近のトレード状況が危険を示唆している場合にエントリー条件を
満たした際 最低ロットに切り替わって発注されます。

商品ページの記述からすると、相場判定ロジックで
ロット調整する場合は最低ロットになると
されています。
なので、それ以外のロットサイズになるのは、別のロジック
(考え方)が働いているということになります・・・。

 損失管理ロジック
余剰資金に対する許容Risk%という概念でロットが決定されます
余剰資金が100万円、許容Risk%が1%の場合は、SLに掛かった際に
最大で1万円負けとなるよう考慮されたロットで発注されます

ESCADA-USDJPY-の概要

次に、ESCADAの概要を確認します。

 通貨ペア:USDJPY

 使用時間足:M5

 取引スタイル:デイトレード、スキャルピング

 最大ポジション数:2

 運用タイプ:複利運用

 最大ロット数:LimitLots設定で変更可能

 最大ストップロス
ロジック1:65pips
ロジック2:65pips

 テイクプロフィット
ロジック1:7pips〜
ロジック2:16pips〜

 エントリー時間:夏時間:3:30〜8:29、冬時間:4:30〜8:29

 エントリー制限:夏時間:5:55〜6:09、冬時間:6:55〜7:09
※スプレッドが極端に高い時間帯のエントリーを一部制限している

 時間決済:保有ポジションは15:00までにクローズする

 「ESCADA」という名称について。
由来を作者さんに聞いているわけではありませんが、調べてみました。
『エスカーダ (Escada) は、ドイツ・ミュンヘンに拠点を置く
ヨーロッパを代表する高級ファッションブランド』
だそうです。

そして、ポルトガル語でEscadaは「はしご」を意味するのだそうです。

さて、真相や如何に(笑)

ESCADA-USDJPY-のEA設定項目

ESCADAのEA設定項目としては、特に大きな特徴と言うのは無く、
ごく一般的なものであるという認識です。

以下にEA設定項目とデフォルト設定を列挙いたします。

 マジックナンバー(ロジック1):83886111

 マジックナンバー(ロジック2)83886112

 許容最大スプレッド(Pips):2.5

 許容最大スリップ(Point):3.0

 サマータイム方式:米国式

 GMTOffset :0
※バックテスト時のみ利用

 SummerGMTOffset:0
※バックテスト時のみ利用

 複利運用:ON

 定額運用金額:0

 最大ロット:10.0

 除外資金(%):0

 リスク値(%) / 1ポジあたり:1.0

 チャート文字サイズ:M

 チャート文字色:white

 コメント:ESCADA

ESCADA-USDJPY-のバックテスト結果を確認せよ

次は、ESCADAのバックテスト結果を確認します。

1.公式バックテスト結果
販売ページに掲載されている公式バックテスト結果を
紹介します。
 期間:2003年5月5日から2016年11月13日(13年6か月)

 純益:1,413,535.20円

 最大ドローダウン:24,000円

 初期証拠金:100万円

2.管理人実行のバックテスト結果
次に、管理人が実行したバックテスト結果を紹介します。
・FXトレードフィナンシャルのヒストリカルデータを
 WEBサイトからダウンロードして使用。
 (MT4はOANDAのものですが、データはFXTFのものを
  インポートしています)

 期間:2016年1月4日から2017年5月26日(1年5カ月)

 純益:$401.56

 最大ドローダウン:$98.82

 初期証拠金:$10,000

今回のバックテスト結果をLOTサイズと
損益の関係という切り口でまとめてみました。

ESCADAの大きな特徴として、
相場判定ロジック
損失管理ロジック
がうたわれています。

そこで、その両方に関わるロット設定に注目しています。
下に示す表は、ESCADAのロットサイズと損益との関係を
示しています。

この表から着目したいポイントを挙げます。
・最大ロットサイズ設定のロットで稼ぐ
最大ロットサイズ0.1は、トレード回数で全196回の
うち105回と約半数を占める。

全体損益(純益)の401.56のうち372.71と9割強を占める。

という結果。
約半数のトレード回数全体の9割以上の利益を獲得している。

最大ロット数以外での収益力は最大ロット時に大きく劣る
結果となっている。

ただし、トレード状況によってロットサイズを変更する場合には
「最低ロットに切り替わって発注」されるようなので、
このような結果となる理由(ロジック)については、不明です。

また、あくまでも一例に過ぎないので、ロット設定に関わる
EA設定項目の設定内容によっては、また違う結果となる
可能性もあります。

いずれにせよ、ロット調整がESCADAの肝であることは
間違いないようです。

というのも、LOT0.01一定となるように設定して
バックテストした結果を上記結果と比べると、
 純益と最大ドローダウンとの比率
 残高(損益)グラフの滑らかさ
 プロフィットファクター
などがLOTサイズ一定の場合の方が劣る、というのが
あるのです。

ちなみに、両者のトレード回数は同じです。

もう少し、具体的に見て行きましょう。
0.01LOT一定でのバックテストと最大0.1LOTでの
バックテスト結果を比較すると、
純益はLOTの大きさにほぼ比例した関係になっているが、
最大ドローダウンは、最大LOTが大きくなった分ほど
大きくなっていない。

損失管理ロジックまたは何かしらのロット調整機能が
結果的には有効に機能しているものと判断。
(公式ページにある説明では、トレード状況により
LOT変更する場合は最低ロットにするという記述
があるので、どのようなロジックが機能している
のかは不明)

約1年半のバックテスト結果であるが、最大ロット
0.01→0.1として10倍としたところ、「純益」は約10倍
なったのに対して、「最大ドローダウン」は約8倍
おさまっている。
「利益」が$100.92→$838.32と約8倍となったのに対して、
「純損失」が$61.34→$436.76と約7倍に留まっている
ということからも納得がいく傾向と言えます。

バックテスト結果の数字からは、期待させてくれる
EAであると判断しています。

あとは、トレードロジックそのものの判断ですね。
それは、バックテスト結果と共に、やはりチャート上で
確認していかないとわかりません。
(これが、リアル運用をする/しない、継続するかどうか、
という判断において重要です)

それは、また別の記事で紹介しようと考えています。

あ、もしも「早く見たい!!」というご希望があれば、
当ブログ上部にある「コンタクト」メニューから
ご連絡いただければ、なるべく早くアップするように
致します。

購入判断には、やはりチャート上でバックテスト結果を
確認したいですよね~。

ESCADA-USDJPY-運用上の注意

運用上、注意すべき点をまとめました。

 低スプレッド/滑らない口座で運用する

どのEAでも同じですが、なるべく狭いスプレッドかつ
滑らない(滑りにくい、滑っても幅が小さい)口座を
選択する必要があります。

販売ページには、国内業者3つが
挙げられています。
外為ファイネスト
FXトレードフィナンシャル
OANDA JAPAN

暫く前であれば、個人的には「OANDA推し」
でしたが、EAを稼働できないサーバーで出てきたり、
「きな臭い」ものがあるので、個人的に
EA稼働環境としては撤退しています。
裁量でのポジションは残したままですが。

なので、上記国内口座であれば、
外為ファイネスト
FXトレードフィナンシャル
ということになります。

実際、管理人も両口座をメイン口座として活用しています。

外為ファイネストはEA稼働専用として活用しており、
狭いスプレッドや口座保有者向けのキャンペーンも
活用してamazonギフトカードをもらったりしています。
そう、口座保有者向けにキャンペーンをするFX業者は
少ないので、貴重です。
あ、もちろんトレード環境が良好であることが
前提ですが(笑)。

外為ファイネスト 口座開設

FXトレードフィナンシャルは、裁量とEA稼働の
兼用として個人的には活用しています。
1分足のヒストリカルデータを無料でダウンロードできるので、
独自ツール/インジケータをダウンロードできる
という点も併せて口座開設しておくのが良いと
思いますよ。

FXトレードフィナンシャル 口座開設

 「口座履歴」を「全履歴」表示にしておく

同様の対応を求められるEAとしては、Hippoがありますね。

 資金管理機能を有効に活かせる資金割り当て

ロット一定でも悪くない結果を想定できますが、
やはりEAの特徴/実力はなるべく出し切りたいものです。
もちろん、無茶な設定はご法度ですが、ESCADAがロットサイズを
調整できる状態で稼働させることを検討したいところです。

管理人の場合、リアル運用開始当初は最低ロットで稼働する、
という場合が多いです。
ESCADAに関しては、上記の考え方により、ESCADAに裁量の余地を
与えて検証しようと考えています。

以上の3点については特に留意して運用していく必要があると考えています。

ESCADA-USDJPY- 検証まとめ

バックテストのチャート上での確認については後日紹介します。

ESCADAは、資金管理機能または別のロジックにより、
結果的にロット調整をすることで
売買ロジックの優位性を拡大する特徴がある
ので、それを存分に活かしたい。

2012年以降の公式バックテスト結果では、
2013年-2015年に相場との相性が良くない時期が継続していた。
バックテスト時の設定によるかもしれないが、
スキャルEAにありがちなコツコツドカンというのではなく、
スイング系にありがちな相場との相性が良い/良くないという
時期が周期的にあるように見受けられる。

EA一時停止/稼働再開の判断基準を明確にしておいたうえで
運用開始するというのが更に重要である。

ESCADAが利益を積み上げてくれることを期待して、
今回の記事を終わりに致します。
相場判定と損失管理を搭載!!長期目線で収益を積み上げる低ドローダウンEAです
ESCADA-USDJPY-
ESCADA-USDJPY- | fx-on.com

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
またのご訪問を心よりお待ちしております。

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