ボリンジャーバンドの考え方 山中さんのセミナーより

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高い透明性高い流動性を誇る
SWFXを提供するDukascopyですが、
定期的にセミナーを開催しているようです。

残念ながら、自分は参加できませんでしたが、
2月18日に行われたセミナーでは、
アセンダント・山中康司さんが登檀されたようです。

山中さんと言えば、MT4だけでなく、様々な取引ツールにも
詳しく、そして裁量だけでなく自動売買においても
興味深く、そしてためになるお話をしていただけます。

以前参加したDukascopyのセミナーでも登檀され、
SWFX、JForexの魅力について話をされていました。

WEBセミナーなどでも拝聴できますが、やはり現地で
話を聞くことができるのはウレシイものです。

さて、セミナーですが、残念ながら参加できなかった
のですが、知人から配布された資料を見せてもらう
ことができたので、その内容をシェアしたいと
思います。
※資料からセミナー内容を読み取ったものなので、
セミナー内容を正しく記述できていない部分が
あるかもしれないことをご了承下さい。

本当のボリンジャー・バンドの考え方
  私がジョン・ボリンジャーから学んだこと
というタイトルです。

そういえば、ボリジャーバンドについての書籍
山中さんは出版されていましたね。

目次

ボリンジャーバンドの基本

ボリンジャーバンドの基本的な知識についての
説明がされています。

まずは、バンド/チャネルについて。

バンドは、「メインチャートの価格の上下に
一定の値幅で表示するテクニカル指標」

ボリンジャーバンド登場以前は、幅が変化しない
スタティック(静的)なバンドが主流だったとのこと。
エンベロープは、移動平均線の上下に±n%の
バンドを表示するものであり、
「プロダクト、時間軸に応じてパラメータを
変えなくてはならない」

逆に言えば、ボリンジャーバンドは、
プロダクト、時間軸が違う場合でも、パラメータを
変えなくてもよい、ということになりますね。
(後述を参照)

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドは、ジョン・ボリンジャー氏
より開発されたものです。

「単一パラメータで全てのプロダクト、
時間軸に対応可能なダイナミック(動的)なバンド」
ということになります。

・「標準偏差を使うことで、一定期間における
データの集まり平均値からどれくらい
散らばっているのかを考慮したバンド
表示出来る」ものです。

デフォルトの設定は、
「20期間単純移動平均線の上下に±2σのバンドを表示」
ということになっています。

補助的に異なった期間、異なった標準偏差を用いる

確かに、MT4JForexで確認してみると、
デフォルト設定は上記ですね。
MT4で言うところの「適用価格」設定についての
見解をお聞きしたいです・・・。

ちなみに、筆者が裁量トレードで用いているFXMZでは、
21期間、±1、±2σのバンドを表示させます。

ちなみに、マーフィーさんのスーパーボリンジャーでも
同様ですね。
そして、遅行スパンを追加させることになります。

自分が普段表示させているチャートでは、
±3σまで表示させています。

補助的に異なった期間、異なった標準偏差を用いる、
という部分については、確か山中さんの書籍に
そのような記述がありましたね。

ボリンジャーバンドと標準偏差(σ)について、
触れておきましょう。
•正規分布の信頼区間
–±1σ=68.26%
–±1.5σ=86.64%
–±2σ=95.44%
–±2.5σ=98.76%
–±3σ=99.74%

標準偏差は、あくまでも統計的な考え方
統計的な考え方なのだから・・・の先
理解したいですね・・・。

・終値が上記正規分布の範囲内に収まる

ボリンジャーバンドの示すこと

•ボリンジャーバンドは、トレンドとボラティリティを示す
「トレンド」:相場の方向性
「ボラティリティ」:価格の変動率
当日は話があったのかもしれませんが、文字だけだと
漠然としていますね。

例えば、センターラインの向きだったり、
センターラインとローソクの位置関係などで
方向性を読み取る、ということでしょうか。

•ボリンジャーバンドは、価格の相対的な高低を示す
–上側バンドに位置=高い
–下側バンドに位置=低い

位置関係が当該チャートでの短期的方向性
センターラインの向きが長期的方向性
示すといいますね。

ボリンジャーバンドの各段階

ボリンジャーバンドの(変化)状態に
固有名称が付与されているので、それぞれについて
紹介されています。

•ボリンジャーバンドの各段階と形状の変化
1.スクイーズ(バンド幅が狭い状態)
もみあい

2.エクスパンション(バンド幅の拡散)
トレンドの発生

3.バンドウォーク(1σと2σの間で推移)
トレンドの継続

4.ボージ(バンド幅最大から縮小へ)
トレンド反転の可能性

このへんは、WEB情報だったり関連書籍でも
よく目にする用語ですね。
個人的には、ボージというのはあまり自分では
使っていなかったので、参考になりました。

バンドの形状と売買タイミング

「売買タイミング」を目にすると、姿勢が
前のめりになりませんか?

•エントリーポイント
–スクイーズ → エクスパンション
トレンドの発生=終値が2σを超える
–ヘッド・フェイク(だまし)に注意
チャートパターンを併用

•エグジットポイント
–エクスパンション→ボージ
–反対側バンド形状の変化
–バンドウォークの終了

ま、このへんは、あくまでも参考に、というか
例として捉えるのが良いですね。
と言いつつも、重要だったりします。

ボリンジャーバンドの派生指標

重用されている指標の一つなので、派生指標
多数あります。
そのいくつかが紹介されています。

バンド幅と%b

•バンド幅
–(上バンド-下バンド)÷移動平均で計算
–スクイーズとボージの確認

•%b
–ストキャスティクスの計算式をBBに応用
–BB(上・下)と価格との位置関係を確認
–バンドウォークの確認

個人的に、あまり使ったことがありません。
実際、どうですか?

バンド幅は目視で「変化」を、バンドウォークは
ローソクをカウントしています。

ちなみにですが・・・。
カウントするのは面倒ですし、漏れミス
発生する可能性があるので、
バンドウォークのローソク足が一定以上
あった後にバンドウォーク終了した場合に
矢印表示をさせるインジを使っています。

自分でコーディングすることなくインジを
作成することができるというスグレモノの
インジケーターつくーるインジケーターつくーる | fx-on.comでサクッと
作りました。
無料インジケーターつくーる操作マニュアルFREE!インジケーターつくーる操作マニュアル | fx-on.comでどんなことができるのかを確認してみるといいですね。)

自分が採用している裁量トレードのロジックのうち、
ツールに任せることができる「判断」は、ツールに
やってもらうと便利です。

長期ボリンジャーバンドの併用

•通常は20期間のみで、異なった標準偏差(±1σ~±3σ)を
表示するが、同じ標準偏差(±2σ)で、長期(50期間)の
ボリンジャーバンドを追加で表示

–トレンド発生時は、短期、長期とも重なって動く
–上昇トレンド
上側バンドが重なって下側バンドは乖離
–下降トレンド
下側バンドが重なって上側バンドは乖離

これは、書籍にも書かれている内容ですね。
もう何年も前の話ですが、自分で表示させて確認
してみたという経緯があります。

今は、月足、週足、日足など、チャート自体を切り替えて
観察しています。
はい、FXMZに則っているからです。

他指標(ADX)との組み合わせ

•ワイルダー氏が考案したトレンドの方向性と
その強度を測るテクニカル指標で、一般的には
+DIと-DIで方向性を判断(DI, ADXとも14期間で計算)
•ADXはトレンドの強度を示す
–ADXが上昇=トレンドがある
•極端な上昇(通常60以上)はトレンドの過熱
–ADXが下降=トレンドが無い(もみあい)
•低位(通常20以下)のADXはトレンドが弱い
•ADX下降時、ADX低位時の逆張りを考える

この組み合わせも、有名ですね。
自分も表示させたことがあります。
というか、昔々、自分でコーディングしてEAを作成
していたころに使ったことのある組み合わせです。

その他、「RSIボリンジャー」や
「フィボナッチ・ボリンジャーバンド」などに
ついても記載されています。

ということで、多くの方に馴染みのある
ボリンジャーバンドについてのお話でした。

既にご存知の話が多かったかもしれませんが、
如何でしたでしょうか?

個人的には、ボリンジャーバンドの
各設定について詳しくお聞きしたいな~と
思いました。

そういえば、DukascopyJForexでは、
表示させるインジの向き毎に色を設定
することができます。

つまり、エクスパンションやボージを
特定する助けになります。

以前、JForexについてのお話があった
Dukascopyのセミナーにて、山中さんが
JForex表示させることができるインジが
豊富で、設定の自由度が高い、という
ようなことをおっしゃっていました。

高い透明性高い流動性を備えるSWFX
そして、高い機能高い自由度JForex
バシバシ稼いでいきたいものです。

デューカスコピー・ジャパン 口座開設

トレード結果を解析しやすいように表示
してくれるように改善して欲しいという要望
ありつつ、国内業者では珍しく複数口座(アカウント)
を持てるので、
「裁量と自動売買を分ける」
というだけでなく、裁量でも長期、中期、短期
口座を分けることができたりします
自動売買は、未だトレードソフトの選択肢が
あまり無いので、今後に期待!です。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
またのご訪問を心よりお待ちしております。

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