トレードステーションのストラテジー検証|Shifting Strategy

マネックス証券のトレードステーションというツール
(FXで言うところのMT4にあたる)
を使って株式の自動売買をして利益を積み上げよう!!
と画策して猛進していたのは2年前・・・。

FXに加えて株式でも利益を積み上げようというプラン
は実行を前に諸般の事情で一時中断・・・。

そして

・・・・・

・・・・

・・・

・・

頓挫したかのように見せかけて、無事に復活(笑)

前回は、口座開設キャンペーンのストラテジーを
もらって、手始めにゴリゴリと検証して勘所を
つかもうとするも、マネックス証券の口座を開設済み
の場合は対象外ということで、良い検証対象を
見つけられずに頓挫したという経緯があります。

今回、先々のプランとしては自作のストラテジー
投入するというのがありますが、まずは市販ストラテジー
検証して、

・株式のトレード環境にマッチさせるために必要な対応を把握する
・ストラテジーの検証・評価の勘所を掴む

ということを実現しようとしています。

ということで、今回はサクッと市販のストラテジー
導入しました!!
ま、検体ということです。

検証の対象として選択したのは、

Shifting Strategy

です。

なんと、EA販売でお馴染みのゴゴジャンが開発してゴゴジャンで
販売しているという稀有な存在です。
EAでは例が無いはず(多分)。

実はこのShifting Strategyですが、
シストレ株式売れ筋ランキングで第一位!!
(2019/04/23~2019/07/23シストレ株式売れ筋ランキング)
という人気者だったりします。

9,800円というお手頃価格と、悪くないテスト結果
そして何気に多数の銘柄に対応できるのでは?
想定させるストラテジーということで、
抜群にコスパが良い!!
(最近、コスパという言葉を聞きませんねぇ・・・)
というのがあります。

トレステにてサンプルとして提供されているストラテジーを
使って検証して学ぶのも良いと思いますが、
Shifting Strategyのようにコスパが良いストラテジーを
検体にするというのも悪くないと思います。

ま、まずはどんなものか見てみて下さい。

Shifting Strategy
トレンド相場とレンジ相場で戦略をシフトし、効果的な取引を繰り返す
トレンド相場とレンジ相場で戦略をシフトし、効果的な取引を繰り返す?|?fx-on.com

Shifting Strategyの概要

では、初・市販ストラテジーの検証といきましょう。

【銘柄】
特に銘柄の指定はありません。
FXだと、通貨ペアに制限があったりしますが、Shifting Strategyでは
銘柄による制限はありません。
(「国内の個別株や1321などのETFにてご利用いただけます」と記載
されており、トレステでトレードできる銘柄と考えて良さそうです)

バックテストをしているのは、
1321(日経225連動型ETF)
です。
Lots(取引数量)を100枚にしてバックテストしているようです。

ちなみに、1321日経225連動型ETFですが、個人的にはかぶオプ
ウォッチ(トレード)している銘柄の一つなので馴染みがあります。
日経225に連動するような動きをするので、馴染みやすい銘柄ですね。

【使用時間足】
商品説明では、「バックテスト使用時間足」として日足と記載されている
のみで、制限は無いようですね。

【取引手法】
これも商品説明から紹介しましょう。

・値動きのパターンからレンジ相場かトレンド相場かの判断を行い、
各相場に適した戦略で取引を行う

・トレンド相場では、順張りで中期のポディションを持ち、
取引当たりの利益の最大化を図る

・レンジ相場では、中長期の株価の変動を予測するリスクを避け、
短期トレンドを捉えた売買を繰り返す

この際の決済判断には、パーセントトレーリングを使用。

ということで、シンプルに言えば
「値動きのパターン」
レンジ相場
トレンド相場
の判断を行ったうえで、
それぞれの相場に適した戦略で取引を行う
ということのようです。

では、値動きのパターンからどのように相場を判断しているのか?
というと、
「現在の株価、過去数回分の株価の極大値極小値、RSIの値」
によって、トレンド相場、レンジ相場の判断をしているようです。

個人的に、バックテストでのトレードをチャート上で見ていると、
上昇トレンドに見えるところで空売りしてみたり、
下降トレンドに見えるところで買ってみたり、
というように見えるのですが、そこから類推するほど悪い
結果では無いので、稼ぐ時にしっかりと稼いでいたり、
損失となる場合でも、損失を最小限に抑えるような工夫
がされているのかもしてません。

個人的には、レンジ相場でもトレンド相場でも無い
「気迷い相場」
というような分類があっても良いと考えています。
(トレードしない、もしくはそれ用にロジックを準備)
レンジでもトレンドでも無い状況ってありますよね~。

【パラメータ説明】
FX自動売買におけるEAの設定項目と同様にトレードステーションにおいても
任意設定可能な項目が用意されています。

Shifting Strategyにおけるパラメータについて、紹介します。

★Lots
取引株数(1株以上)
必ずトレード(バックテスト)する銘柄の単元株数を確認のうえ、
その整数倍の値にする。

★FLG_Buy
買いエントリー機能のオン、オフ(エントリー:買い、決済:売り)
0(OFF)/1(ON)

★FLG_SellShort
売りエントリー(空売り)機能のオン、オフ(エントリー:空売り、決済:買戻し)

★Trend_LotMul
トレンド相場判断時に、Lotsで指定した株数の何倍で取引するかを指定する。
初期値は2倍となっていますが、これを1,2,3倍にしてどうなるのかを
バックテストしたいですね。

★SRSI(RSI期間(短期))
初期値:25本(1本以上にする)

★LRSI(RSI期間(長期))
初期値:35本(SRSIの本数以上)

★SMA(移動平均線期間)
短期推奨とされており、SMAのSは短期のShortなのでしょう。
初期値:3本

★Minmax_Num:考慮される過去の極大値、極小値の数
「多いほどレンジ相場と判断されやすくなります。」
という記載がありますが、実際のところ、どのような
ロジックなんでしょうかね?
初期値:3本

★BreakTerm:ブレイクアウト判断期間
「レンジ相場 → トレンド」の転換の判断に要する本数
であり、当然のことながら、大きい(長い)ほど
判断が遅くなり、誤りにくく(ダマシにあいにくく)
なります。
初期値:2本

ここは、他のテクニカルも併用するとか、ブレイクアウト
した足の値幅を見るとかいうのはどうでしょうかね。

★WaitingTerm:待ち期間
トレンド判断から、無条件にポディションを持ち続ける本数。
そういうのも考え方としてあるんですね。
トレンド開始直後の、一旦戻す動きには翻弄されない、という
ことでしょうか。
この状況って、コストの良い(より美味しい)ポジションを仕込む
ことができる可能性があるということですよね。

そういう意味で、この期間だけ指値を有効にして、指値を
指定数設置するというのも試してみたいところです。

★TakeProfit:テイクプロフィット値幅(0円以上)
「エントリー後、このパラメータで設定した価格分だけ利益方向に、
利益確定の指値を設定します。」
ということで、通常のTP値ですね。
0円の場合はTPが設定されず、決済ロジックなりトレールにて
決済されることになりますね。

★TrailingStop:トレーリングストップ値幅(0円以上)
「エントリー後、このパラメータで設定した価格分だけ損失方向に、
損切りの逆指値を設定し、株価が利益方向に向かうと、逆指値も
つられて上昇します。」

注意点としては、
「エントリー後、このパラメータで設定した価格分だけ損失方向に、
損切りの逆指値を設定し」
ということなので、一旦損切りの設定が
この値で設定される
ということです。

「株価が利益方向に向かうと、逆指値もつられて上昇します。」
とのことですが、その追従の仕方が気になるところです。

説明では、「並行してトレーリングストップ値も上昇」ということなので、
素直に「並行して」トレールするということのようです。

例として提示されているものを見ても、そのようになっているので、
素直にレートに追従していくようです。
(刻み幅とかは無しで)

【注意事項】
ここはしっかりと読んで、頭に入れておく必要があります。

★条件を満たしたら該当の足で即実行(エントリーや決済)
されるわけではなく、次の足にてエントリーや決済が行われる

これは、終値で判断しているので、その次の足で発注される、
ということを言っているのでしょう。
日足の場合で言えば、翌営業日でトレードしますということなのでしょう。

60分足(1時間足)でバクテストしてストラテジーパフォーマンス
レポートを見てみると、途転している時に正時では無い時間に
トレードしている場合があります。
例えば、
15:00 決済 
同日15:01 エントリー 
というように。

このへん、実際の取引としてどうなるのかというのを
マネックスに質問しているので、回答があったら
こちらで紹介致します。
(本記事の最後に紹介しています)

Shifting Strategyのバックテスト結果

では、公式のバックテスト結果を紹介します。

ゴゴジャン販売ページでは明示されていませんが、
トレードステーションはデモ口座が無いので、
デモ口座での運用はできないので、FXのような
デモ口座でデモ取引をして公開するということができません。

昔々確認した結果では、おぼろげな記憶ながらデモでの
取引ができないのでフォワードテストができず、FXでは
デモ口座でのフォワード結果を表示してある部分について、
Shifting StrategyのWEBページで表示されているのは、
バックテスト結果である、ということでした。

ということで、Shifting Strategy販売ページにて
提示されている(見た目)フォワード結果っぽい情報を
バックテスト結果であると想定して以下に紹介します。

テスト期間:2010年3月15日~2019年7月18日

取引履歴欄にある「CSV出力」ボタンをクリックして、ファイルを
ダウンロードし、取引履歴を確認すると、1,455回のトレードをしている
ことがわかりました。

自分で実行したバックテスト結果と公式結果との比較を
する時には、この取引回数をまずは注意することにします。
(公式ページの結果がどのような設定で実行されたものなのかが
分からないので、基本的な項目を最初に注目する、ということで)

では、次に自分の環境でShifting Strategyをデフォルト設定にて
バックテストした結果を紹介します。

Shifting Strategyのストラテジーの設定は以下のように
してあります。

まずは、一通りバックテストが実行できた、という状態です。
公式の結果とは、かなり異なります。
特に、トレード回数が全く異なるので、まずはそこに関係しそうな
設定なり環境を確認することとします。

公式ページの結果では、その日の内に決済されることが多いのに、
自分のバックテストでは、数日保有が多いというのがあります。

ルックインサイドバーバックテストを使用という項目にある
分析に用いる足の最大本数という設定に注目しているのですが、
値によってエラーとなったりしてしまい、難航中です。

次は、正しいバックテスト結果を出すということを実現させます。
「正しい」ことの基準として、一先ず販売ページの結果と同等の結果
しておきます。
これを実現する迄の過程で、バックテストにまつわる設定についての
把握と理解を進めることにします。

Shifting Strategyの今後

FX自動売買に使用しているMT4もそうですが、最初は色々と
時間がかかります。
MT4を使い始めたころは、今ほどネット情報が豊富では無かったので
色々と苦労したことを思い出します。

そして、現在はトレステ関連の情報が豊富とは言えないので、
「これが知りたい」、「ここで困っている」ということの
解決がMT4ほど短時間では済まないというのがありますね~。
なので、自分が困ったことは、なるべく記事にしていきたいなぁ
という想いはあります。
実際には、自分の問題解決で手一杯になってしまうかもしれませんが。

Shifting Strategyを導入するにあたり、なんとか7月中に検証を終わらせ、
稼働開始OKとなれば、8月から自動売買開始ということを考えていたので、
非常に都合が良いキャンペーンがあるのですが、現時点ではShifting Strategyを
稼働開始できるタイミングが見えていません。

ま、無理に稼働開始させて損失が膨らむというのは賢くないので、稼働開始は
しっかりと判断します。
ただ、文字通り稼働させないと分からないような課題もあると思うので、
ある程度で区切りをつけて稼働開始しようと考えています。

そのために、銘柄を1321 日経225連動型上場投資信託としています。
取引量を1株としておけば、損益が小さいので、トレード結果自体にあまり
影響されずに自動売買の状況について検証ができるかな、と。
(ETFなら他の銘柄でも同様に好都合)

検証として、まずは販売ページのバックテスト結果と同等のものを
出せる設定を確認します。
その後、実際にストラテジーを稼働させて運用するにあたり
問題や課題を抽出し、それを解決する方法を見つけます。

そして、Shifting Strategyが利益を積み上げてくれる
ことを想定できるのか、というのを判断し、最終的に
稼働開始するタイミングなどを判断します。

トレステのキャンペーン情報

本記事作成中に、トレステで初のトレードを実行しました。
手数料設定ノーマルプラン100万円毎に400円というプライス設定です。
ミニプランでは、:1日の約定金額で10万円ごとに50円(税抜)となっています。

ここに注意しておらず、デフォルトのノーマルプランになっていて、
手数料で400円かかってしまいました(泣)
トレードしたのは、1321 日経225連動型上場投資信託で、
キャンペーン対象となるためのものなので、1株(笑)。

これでキャンペーン対象になっていれば、
2019年8月6日~2019年9月30日までの取引手数料無料!!
となるのです。

「夏の初めて&再開取引応援キャンペーン」については、
https://info.monex.co.jp/ts-info/campaign/20190701.html
にて確認下さい。
7月末までなので、ギリギリですよ!!

疑問をトレステのサポートに聞いてみた

既述のように、Shifting Strategyのバックテスト結果を見ていて、
どうにも不可思議な部分があったので、トレステの
サポートに質問しました。

上で紹介したように、以下の現象がありました。
「60分足(1時間足)でバクテストしてストラテジーパフォーマンス
レポートを見てみると、途転している時に正時では無い時間に
トレードしている場合があります。
例えば、
15:00 決済 
同日15:01 エントリー 
というように。」

これについて、以下のように質問しました。

「1321日経225ETF(東証)を60分足でテストして、
ストラテジーパフォーマンスレポートにて
15:00 に決済して
15:01 に新規でエントリー
しているという場合があるのですが、

そもそも15時までの取引時間ではないのか?
という疑問と、東証は15時でも他の取引所で
取引できる時間帯であれば取引するという
設定になっているのか?という疑問があります。」

で、いただいた回答は以下の通りです。

「トレードステーションのチャート分析ウィンドウは
仕様上前場引けと大引けの情報単体で足を作ります。

これがご指摘の様な12:31や15:01という特殊な足です。

ストラテジーはこの引け情報の足も区別せず足の一本と
見ますので、直前の足でシグナルが出れば
これらの足で注文実行を行います。

一般的なストラテジーはシグナルが出たら注文を作成→次の足が
作成開始されると注文実行と言う動作ですので、結果
この引け情報の足で実行しても注文は失効となります。

※次の足で出し直し等はありません。

バックテストはこの点を考慮しておりませんので
足の価格情報に基づいてテスト結果を作成いたしますが、
残念ながら仕様のため回避する事ができません。

恐縮ではございますがバックテストの際はあらかじめ
ご注意いただければと存じます。」

この件は、ストラテジーを自作する場合には回避する方法を
検討できるのでしょうが、市販品を導入する場合には、
そのストラテジーに依存することになり、運用で対応できる
部分は限られるのかな~というのが現時点での印象です。

色々と課題はありますが、一つずつ解決して、
トレードスッテーションでの株自動売買を実現し、
利益を積み上げていきたいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
またのご訪問を心よりお待ちしております。